I was going to say something, but I just lost my train of thought.

何か言おうと思ったんだけど、何を考えていたか忘れてしまいました。

was going to ~ ~しようとしたのに。

train of thought　思考回路

よくあるこんな場面、とっさにこの表現が浮かべばいいのですが。。。